Quando a Inversa Falha

Algumas FDAs, como a da normal, não têm inversa em forma fechada. O método da aceitação-rejeição usa apenas a densidade.

A Ideia

Seja \(f\) a densidade alvo e \(g\) uma densidade fácil de simular, com uma constante \(c\) tal que:

$$f(x)\leq c\,g(x)\quad\text{para todo }x$$

Algoritmo

1. Gere \(Y\sim g\).

2. Gere \(U\sim U(0,1)\), independente de \(Y\).

3. Se \(U\leq\dfrac{f(Y)}{c\,g(Y)}\), aceite \(X=Y\); senão, volte ao passo 1.